Kontraktspezifikationen
Kontraktgröße
100 (CNDX, CSPX: 10 / CNYA, EEWD, EMNU, EEDM, EEDS, ISF, IUFS, IUHC, IUIT, IUES, IUUS: 1000 / ODTL: 2000) Indexfondsanteile des zugrunde liegenden Basiswertes.
Erfüllung
Physische Lieferung der entsprechenden Indexfondsanteile des zugrunde liegenden Basiswertes, zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.
Minimale Preisveränderung
EUR 0,01, CHF 0,01, USD 0,01 oder GBX 0,25.
Laufzeiten
Standard - bis zu 24 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate (für CNDX, CSPX, EUN2, EXSA and ISF die sechs nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate) und die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.
Letzter Handelstag
Der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Handelstag. Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Börsentag ist 17:30 Uhr MEZ, für alle CHFdenominerten Optionsserien um 17:20 Uhr MEZ.
Täglicher Abrechnungspreis
Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Optionen auf ETFs wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.
Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.
Ausübungszeit
Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.
Ausübungspreise
| Kontrakt | Ausübungspreisintervalle in EUR, CHF, USD bzw. GBX für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von | ||
| ≤ 3 Monate | 4-12 Monaten | 13-24 Monaten | |
iShares Core DAX® (DE)-Optionen | 1 | 2,5 | 5 |
iShares DivDAX® UCITS (DE)-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares Core EURO STOXX 50®-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares EURO STOXX® Banks 30-15 UCITS (DE)-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares SMI® (CH)-Optionen | 1 | 2,5 | 5 |
iShares STOXX® Europe 600 UCITS (DE)-Optionen | 0,25 | 0,5 | 1 |
iShares Core MSCI Europe UCITS-Optionen | 0,25 | 1 | 2 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares MSCI Brazil (DE)-Optionen | 0,25 | 0,5 | 1 |
iShares MSCI China A UCITS-Optioen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares Core MSCI World UCITS-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares NASDAQ 100 UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares Core S&P 500 UCITS-Optionen | 2,5 | 5 | 10 |
iShares S&P 500 Financials UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares S&P 500 Health Care UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares S&P 500 IT UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares S&P 500 Energy UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares S&P 500 Utilities UCITS-Optionen | 0,1 | 0,25 | 1 |
iShares European Property Yield UCITS-Optionen | 0,5 | 1 | 2 |
iShares Core FTSE 100 UCITS-Optionen | 5 | 10 | 20 |
iShares FTSE 250 UCITS-Optionen | 5 | 10 | 20 |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS-Optionen | 0,5 | 0,5 | 1 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Market Bond UCITS-Optionen | 0,5 | 0,5 | 1 |
iShares USD Corporate Bond UCITS-Optionen | 0,5 | 0,5 | 1 |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS Options | 0,05 | 0,05 | n.a. |
iShares China Large Cap UCITS Options | 0,5 | 1 | 2 |
Anzahl der Ausübungspreise
Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).
Optionsprämie
Die Prämie ist in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.
Block Trades
Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 1.000 Kontrakte
Market-Making-Parameter
Alle Quotierungs-Parameter im Überblick
Mistrade-Parameter
Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
Crossing-Parameter
(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)
(1) Orders und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenhändler oder mehreren Börsenhändlern eines zugelassenen Unternehmens („Cross-Trade“) noch nach vorheriger Absprache von Börsenhändlern von zwei unterschiedlichen zugelassenen Unternehmen („Pre-Arranged-Trade“) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 2 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Orders als Teil eines Quotes.
(2) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten im Eurex-Handelssystem ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Trade-Request“). Der kaufende Beteiligte hat sicherzustellen, dass er selbst oder der verkaufende Beteiligte den Trade-Request eingibt. Die den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Order oder der Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 121 Sekunden nach der Eingabe des Trade-Requests eingegeben werden. Die Eingabe eines Trade-Request, ohne die entsprechende Order oder den
Quote einzugeben, ist nicht zulässig.
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Transaktionen, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1.4 Absatz 2 und Absatz 3) zustande kommen.
(4) Zur Eingabe des Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades kann die automatisierte Eingabefunktionalität für Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades des Eurex Handelssystems verwendet werden. In diesem Fall erfolgt die Ankündigung sowie die Eingabe der entsprechenden Orders nach Absatz 2 automatisiert.
| Pre-Trading | Trading | Post-Trading | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full | Late1 | Late2 | Restricted | ||
| 07:30 | 08:51 | 17:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Pre-Trading | Trading | Post-Trading | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full | Late1 | Late2 | Restricted | ||
| 07:30 | 08:51 | 17:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Entgeltart | Entgelt |
|---|---|
| Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) | USD 0,30 pro Kontrakt |
| Ausübung von Optionen | USD 0,30 pro Kontrakt |
| Positionsübertragung mit Geldtransfer | USD 13,00 pro Transaktion |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.
