STOXX® Indizes

EURO STOXX® Utilities Options (OESU)

  • Bloomberg L.P.
    SX6E Index OMON
  • Refinitiv
    <0#FESU*.EX>
  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE0007200685
  • Basiswert-ISIN
    EU0009658582

Preise/Quotes

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Statistik

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Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

EURO STOXX® Sector Index OptionsProdukt-IDEURO STOXX® Sector-Basiswert

Automobiles & Parts Options

OESA

Automobiles & Parts Index

Banks Options

OESB

Banks Index

Basic Resources Options

OESS

Basic Resources Index

Chemicals Options

OESC

Chemicals Index

Construction & Materials Options

OESN

Construction & Materials Index

Consumer Products & Services Options

OESK

Consumer Products & Services Index

Energy Options

OESJ

Energy Index

Financial Services Options

OESF

Financial Services Index

Food & Beverage Options

OESO

Food & Beverage Index

Food, Beverage & Tobacco Options

OESW

Food, Beverage & Tobacco Index

Health Care Options

OESH

Health Care Index

Industrial Goods & Services Options

OESG

Industrial Goods & Services Index

Insurance Options

OESI

Insurance Index

Media Options

OESM

Media Index

Oil & Gas Options

OESE

Oil & Gas Index

Personal & Household Goods Options

OESZ

Personal & Household Goods Index

Personal Care, Drug & Grocery Stores Options

OESP

Personal Care, Drug & Grocery Stores Index

Real Estate Options

OESL

Real Estate Index

Retail Options

OESR

Retail Index

Technology Options

OESY

Technology Index

Telecommunications Options

OEST

Telecommunications Index

Travel & Leisure Options

OESV

Travel & Leisure Index

Utilities Options

OESU

Utilities Index

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

Kontraktwerte und Preisabstufungen

KontraktKontraktwertMinimale Preisveränderung
PunkteWert

EURO STOXX® Sector Index Options

EUR 50

0,1

EUR 5

EURO STOXX® Banks Options (OESB)

EUR 50

0,05

EUR 2,50

Laufzeit

Aktienindexoptionen können folgenden Laufzeiten besitzen:

  • Weekly (W): die Laufzeit des Kontrakts beträgt eine Kalenderwoche nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.
  • Monthly (M): die Laufzeit des Kontrakts beträgt einen Kalendermonat nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.
  • Quarterly (Q): die Laufzeit des Kontrakts beträgt drei Kalendermonate nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.
  • Semi-annual (H): die Laufzeit des Kontrakts beträgt sechs Kalendermonate nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts aus dem Zyklus Juni und Dezember mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.
  • Yearly (Y): die Laufzeit des Kontrakts beträgt zwölf Kalendermonate nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts aus dem Zyklus Dezember mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.
     

Kontrakt

Maximale Laufzeit (Monate)

Maximale Anzahl von Laufzeiten

W

M

Q

S

Y

EURO STOXX® Sector Index Options 
(OESS, OESC, OESN, OESF, OESO, OESH,
OESG, OESM, OESZ, OESK, OESL, OESR,
OESY, OESV, OESW, OESP)

24

8

-

3

3

2

-

EURO STOXX® Sector Index Options
(OESA,OESJ, OESI, OESE, OEST, OESU)

60

12

-

3

3

4

2

EURO STOXX® Banks Options (OESB)

60

19

6

3

4

4

2

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.

Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Letzter Handelstag für Aktienindexoptionen mit wöchentlichem Verfallzyklus ist zusätzlich der Freitag der entsprechenden Kalenderwoche.

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Aktienindexoptionen wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.

Schlussabrechnungspreis

Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend ist der Durchschnittswert der jeweiligen STOXX® Index-Berechnungen in der Zeit von 11:50 Uhr MEZ bis 12:00 Uhr MEZ.

Ausübungszeit

Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:30 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise

KontraktAusübungspreisintervalle in Indexpunkten für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monate4-12 Monaten13-24 Monaten25-36 Monaten> 36 Monaten

EURO STOXX® Sector Index Options (OESS, OESC, OESN, OESF, OESO, OESH, OESG, OESM, OESZ, OESL, OESR, OESY, OESV, OESW, OESK, OESP)

5

10

20

-

-

EURO STOXX® Sector Index Options (OESA, OESI, OESE, OEST, OESU, OESJ)

5

10

20

50

50

EURO STOXX® Banks Options (OESB)

1

2,5

5

5

10

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 24 Monaten mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von mehr als 24 Monaten mindestens fünf Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind zwei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und zwei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie

Der Gegenwert der Prämie in Punkten, zahlbar in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt.


Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 100 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Orders und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenhändler oder mehreren Börsenhändlern eines zugelassenen Unternehmens („Cross-Trade“) noch nach vorheriger Absprache von Börsenhändlern von zwei unterschiedlichen zugelassenen Unternehmen („Pre-Arranged-Trade“) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 2 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Orders als Teil eines Quotes.

(2) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten im Eurex-Handelssystem ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Trade-Request“). Der kaufende Beteiligte hat sicherzustellen, dass er selbst oder der verkaufende Beteiligte den Trade-Request eingibt. Die den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Order oder der Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 121 Sekunden nach der Eingabe des Trade-Requests eingegeben werden. Die Eingabe eines Trade-Request, ohne die entsprechende Order oder den 
Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Transaktionen, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1.4 Absatz 2 und Absatz 3) zustande kommen.

(4) Zur Eingabe des Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades kann die automatisierte Eingabefunktionalität für Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades des Eurex Handelssystems verwendet werden. In diesem Fall erfolgt die Ankündigung sowie die Eingabe der entsprechenden Orders nach Absatz 2 automatisiert.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:50 17:30 19:00 20:30
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:50 12:00 19:00 20:30 20:30

Transaktionsentgelte

Entgeltart Entgelt
Schwellenwert A-Konten 3.000,00 Kontrakte
Schwellenwert P-Konten 2.000,00 Kontrakte
Positionsübertragung mit Geldtransfer EUR 7,50 pro Transaktion

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.