Total Return Futures
Aktienindex

MSCI World Index Total Return Futures (TMWO)

  • Bloomberg L.P.
    TWPA Index
  • Refinitiv
    0#TMWO:
  • Währung
    USD
  • Produkt-ISIN
    DE000A400NB3
  • Basiswert-ISIN
    GB00BMY0G899

    Price Chart

    Quotes

    Kontrakttyp

    Kontraktdatum

    Keine Daten für diese Auswahl

    Angezeigte Daten sind 15 Minuten verzögert

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    Kontraktspezifikationen

    Basiswerte

    IndexWährungIndextypBasiswert-ISIN

    EURO STOXX 50® Index

    EUR

    Preisindex

    EU0009658145

    EURO STOXX 50® Distribution Point Index

    EUR

    DVP Index

    CH0334725220

    €STR flat

    EUR

    Funding Rate

    EU000A2X2A25


    Erfüllung

    Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.


    Kontraktmultiplikator

    EUR 10 pro Indexpunkt.


    Notierung und minimale Änderung des TRF-Spread

    TRF-Spread als annualisierter Satz, in Basispunkten auf eine Dezimalstelle. Die minimale Änderung des TRF-Spread beträgt +/- 0,5 Basispunkte (1 Basispunkt = 0,0001).

    Geschäftstypen

    Trade at Index Close (TAIC) mit einem Indexstand basierend auf dem täglichen Schlussstand des EURO STOXX 50® Index.
    Trade at Market (TAM) mit einem beliebig definierbaren Indexstand.

    Accrued Distributions und Accrued Funding

    Die Accrued Distributions und das Accrued Funding werden von TESX kumuliert und dem TRF-Futures-Preis in Indexpunkten hinzugefügt. Tägliche Schwankungen der Distributions und des Funding werden über die Variation Margin ausgezahlt.

    Laufzeit

    Bis zu 119 Monaten: Die nächsten 21 Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die fünf darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember..


    Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

    Letzter Handelstag ist der dem Schlussabrechnungstag vorausgehende Börsentag.
    Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.


    Täglicher Abrechnungs-TRF-Spread (Basispunkte)

    Der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread wird zur Berechnung des täglichen Abrechnungspreises genutzt und wie folgt ermittelt:

    • Der TRF-Spread, der in der Schlussauktion zwischen 17:25 Uhr und 17:30 Uhr MEZ gehandelt wird.
    • Wenn keine Geschäfte in der Schlussauktion ausgeführt werden, wird der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread auf Basis des durchschnittlichen Bid/Ask-Spread des entsprechenden Verfallmonats berechnet.
    • Wenn kein Preis mit dem vorgenannten Verfahren ermittelt werden kann, wird der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread auf Basis eines theoretischen (fairen) TRF-Spread für den jeweiligen Kontrakt bestimmt.

    Täglicher Abrechnungspreis (Indexpunkte)

    Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise werden die folgenden komponenten herangezogen:
    Schlusskurs des EURO STOXX 50® Index, der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread, die Accrued Distributions und das Accrued Funding, die ab dem Start des Produkts bis zum aktuellen Datum aufgelaufen sind.

    Schlussabrechnungspreis (Indexpunkte)
    Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend sind der Schlussabrechnungspreis des EURO STOXX 50® Index Futures, die Accrued Distributions und das Accrued Funding ab dem Start des Produkts bis zum Verfallsdatum.
     

    Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.


    Block Trades

    Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 10 Kontrakte

    Market-Making-Parameter

    Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

    • Quotierungszeitraum
    • Laufzeitbereich
    • Spread-Klasse & Maximum Spread
    • Mindestquotierungsgröße
    Liquidity Provider schemes

    Mistrade-Parameter

    Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
     

    Mistrade Ranges

    Crossing-Parameter

    (Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

    (1) Orders und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenhändler oder mehreren Börsenhändlern eines zugelassenen Unternehmens („Cross-Trade“) noch nach vorheriger Absprache von Börsenhändlern von zwei unterschiedlichen zugelassenen Unternehmen („Pre-Arranged-Trade“) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 2 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Orders als Teil eines Quotes.

    (2) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten im Eurex-Handelssystem ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Trade-Request“). Der kaufende Beteiligte hat sicherzustellen, dass er selbst oder der verkaufende Beteiligte den Trade-Request eingibt. Die den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Order oder der Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 121 Sekunden nach der Eingabe des Trade-Requests eingegeben werden. Die Eingabe eines Trade-Request, ohne die entsprechende Order oder den 
    Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

    (3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Transaktionen, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1.4 Absatz 2 und Absatz 3) zustande kommen.

    (4) Zur Eingabe des Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades kann die automatisierte Eingabefunktionalität für Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades des Eurex Handelssystems verwendet werden. In diesem Fall erfolgt die Ankündigung sowie die Eingabe der entsprechenden Orders nach Absatz 2 automatisiert.

    Normaler Handelstag
    Pre-Trading Trading Post-Trading
    Full Late1 Late2 Restricted
    02:00 02:30 22:35
    Letzter Handelstag
    Pre-Trading Trading Post-Trading
    Full Late1 Late2 Restricted
    02:00 02:30 22:35
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