Find
10. Juli 2017

Eurex Clearing

EurexOTC Clear: Ablösung des „TOIS“-Index und Austausch gegen den „SARON“-Index

Eurex Clearing bietet aktuell Clearing Services in Schweizer Franken (CHF) für „TOIS“-indexierte Swaps. Im November 2016 hat der „TOIS“-Indexverwalter ACI Suisse angekündigt, den Schweizer Franken „TOIS“-Index mit Ablauf des 29. Dezember 2017 einzustellen.

Eurex Clearing wird daher ihren EurexOTC Clear Service in den folgenden Bereichen anpassen:

  1. Auf Schweizer Franken-Variation Margin berechnete aufgelaufene Zinsen (PAI) werden auf das „SARON“-Index-Fixing referenziert.
  2. Die Bewertung und Besicherung basiert auf der Diskontierung aller Swap-Transaktionen mit einer „SARON“-Swap-Diskontierungskurve (außer für verbleibende „TOIS“-Overnight-indizierte Swaps).
  3. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden wird das Clearing von „SARON“-Overnight-indexierten Swaps eingeführt.
  4. Reports werden erweitert, um den neuen „SARON“-Index abzubilden.
  5. Die Verrechnung von „TOIS“-Overnight-indizierten Swaps wird eingestellt.

Die funktionalen und technischen Dokumente von Eurex Clearing werden mit EurexOTC Release 8.0 aktualisiert. Die Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG werden rechtzeitig vor Einführung in Produktion angepasst und entsprechend per separatem Rundschreiben veröffentlicht.

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.