MiFID II/MiFIR: Änderung bezüglich der Transaktionsmeldungen gemäß Artikel 26 Absatz 5 MiFIR für non-MiFIR Handelsteilnehmer

1.    Einführung

Wie mit der T7 Release-Ankündigung vom 29. April 2021 mitgeteilt, wird die Eurex Frankfurt AG im Laufe des Jahres 2021 die technische Infrastruktur des „Regulatory Reporting Hub” (RRH) ersetzen.

Der RRH wurde von der Eurex Frankfurt AG zur Erfüllung ihrer Pflichten gemäß Artikel 26 Absatz 5 der Verordnung (EU) 600/2014 („MiFIR”) genutzt. Gemäß diesem Artikel ist die Eurex Frankfurt AG verantwortlich für die Transaktionsmeldungen von Handelsteilnehmern, die nicht der MiFIR unterliegen (im Folgenden: non-MiFIR Handelsteilnehmer).

Mit T7 Release 10.0 am 22. November 2021 wird die Eurex Frankfurt AG zu einer neuen Lösung für die Transaktionsmeldungen des Handelsplatzes innerhalb der Infrastruktur der Deutsche Börse AG migrieren. Im Zuge dieser Migration wird der SFTP-Server, welcher aktuell für den Upload und Download von Daten der non-MiFIR Handelsteilnehmer genutzt wird, wie folgt ersetzt:

• durch die „Common Upload Engine” (CUE) als zentraler SFTP-Verbindungspunkt für non-MiFIR Handelsteilnehmer für die Uploads von Transaktionsdaten und Endkunden-Daten für Geschäfte aus den Handelskapazitäten AOTC und MTCH, wenn erforderlich,
• durch die „Common Report Engine” (CRE) als zentraler SFTP-Verbindungspunkt für non-MiFIR Handelsteilnehmer für den Download von Transaktionsdaten („Extract File“ und „Feedback File“).

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2.    Erforderliche Tätigkeiten für non-MiFIR Handelsteilnehmer

A. Migration auf die neue CUE/CRE-Lösung zum 22. November 2021

Non-MiFIR Handelsteilnehmer müssen zum 22. November 2021 für die non-MiFIR Transaktionsmeldungen auf die neue CUE/CRE-Lösung migrieren. Eine Simulationsumgebung wird als Teil der T7 Release 10.0-Simulation verfügbar sein. Es ist geplant, die Simulation vom 13. September 2021 bis zum 19. November 2021 anzubieten.

B. Anpassung der Schnittstellen auf die neue Datei-Struktur

Des Weiteren müssen non-MiFIR Handelsteilnehmer ihre Schnittstellen auf die neue Datei-Struktur anpassen, da die Reporting-Lösung neu aufgesetzt wird. Nähere Details werden im Dokument „Regulatory Reporting Solution for non-MiFIR trading participants user manual” und in einer Beispiel-Datei zur Verfügung gestellt. Diese werden im Juli 2021 veröffentlicht.

3.    Details

Die neue Funktionalität für den Upload von Transaktionen von non-MiFIR Handelsteilnehmern einschließlich Endkunden-Daten, wenn erforderlich, wird über die CUE zur Verfügung gestellt.

Die neue Download-Funktionalität zum Herunterladen von „Extract Files” und „Feedback Files” wird über die CRE zur Verfügung gestellt. Auf der CRE und auf der CUE wird ein neuer Ordner „MiFID“ für die Bereitstellung der Daten der non-MiFIR Handelsteilnehmer und für die Bereitstellung der „Extract Files” und „Feedback Files” verfügbar sein.

Die technische Verbindung mit der CUE wird in der gleichen Weise hergestellt wie mit dem CRE-System. Die Member Section der Gruppe Deutsche Börse wird diesbezüglich zur Account-Verwaltung genutzt, um die technische Anbindung an die CUE einzurichten, d.h. zur Hinterlegung der technischen Schlüssel-Zertifikate mit Hilfe des „Key-Generators“ der Member Section.

„Extract Files” werden im MiFID-Ordner der CRE am Ende des Tages T zur Verfügung gestellt. Die CSV-„Extract Files“ werden pro „Operating MIC“ und auf LEI-Ebene generiert. Somit wird für einen non-MiFIR Handelsteilnehmer nur eine CSV-Datei pro „Operating MIC“ für alle Transaktionen seiner Member IDs erstellt. Die Struktur der „Extract Files” und „Feedback Files” wird vereinfacht, und nur fehlende Felder müssen hochgeladen werden. Es wird nur ein „Feedback File“ erstellt.

Weiterhin müssen non-MiFIR Handelsteilnehmer Transaktionen, einschließlich Endkunden-Daten, wenn erforderlich, bis spätestens 18:00 Uhr MEZ/MESZ an T+1 in einer CSV-Datei übermitteln. Upload-Dateien können von jeder Member ID des non-MiFIR Handelsteilnehmers im MiFID-Ordner in der CUE gespeichert werden.

Bitte beachten Sie, dass für die neue Lösung kein GUI zur Verfügung gestellt wird.

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