1. Einführung
Nach Rückmeldungen von Handelsteilnehmern hat die Geschäftsführung der Eurex Deutschland beschlossen, die Änderung von gültig hinterlegten Short Code/Long Code-Kombinationen, bei denen das „ValidFromDate“ in der Vergangenheit liegt, oder das Handelsdatum des Uploads ist, weiterhin zuzulassen.
Damit wird die in Eurex-Rundschreiben 082/22 kommunizierte Entscheidung aufgehoben, die Verarbeitung von Short Code/Long Code-Kombinationen technisch zu deaktivieren, wenn der „StatusIndicator“ M („Modification") und das „ValidFromDate“ „T-1“ oder „T“ ist, wobei T das Handelsdatum des Uploads ist.
Alle anderen im Eurex-Rundschreiben 082/22 beschriebenen Änderungen in der Short-Code-Long-Code-Verarbeitung werden wie angekündigt in der Produktion umgesetzt.
Start der Simulation: In ca. 10 Geschäftstagen nach Veröffentlichung dieses Eurex-Rundschreibens; die Verfügbarkeit der Simulation wird per Newsboard-Nachricht bekannt gegeben.
Start der Produktion: 21. November 2022
2. Erforderliche Tätigkeiten
Bitte machen Sie sich mit der funktionalen und technischen Dokumentation vertraut, die auf der Eurex-Website www.eurex.com veröffentlicht wurde.
Die funktionale Dokumentation ist im aktualisierten Reporting-Handbuch „Information handbook for audit trail, transaction and other regulatory reporting under the MiFID II/MiFIR regime” verfügbar, veröffentlicht unter dem folgenden Link:
Rules and Regs > MiFID II/MiFIR > Reporting
Die technische Dokumentation ist abrufbar unter:
Support > Initiatives & Releases > T7 Release 11.0
Die Handelsteilnehmer werden gebeten, ihre Verarbeitungslogik entsprechend zu ändern und ihre Umsetzung in der Simulation zu testen.
3. Details der Initiative
Die Uploads der Short Code/Long Code-Kombinationen mit dem „StatusIndicator“ M und den „ValidFromDates“ T-1 oder T werden mit T7 Release 11.0 akzeptiert.
Das heißt, dass die akzeptierten „ValidFromDates” für jeden „StatusIndicator“ wie folgt sind:
| ValidFromDate, T = Handelstag des Uploads |
StatusIndicator | T-2 oder weiter in der Vergangenheit | T-1 | T | T+1 | T+2 oder weiter in der Zukunft |
N | New Registration | X | Akzeptiert | Akzeptiert | Akzeptiert | X* |
M | Modification | X | Akzeptiert | Akzeptiert | Akzeptiert | X* |
D | Deletion | X | X* | X* | Akzeptiert | X* |
X = Ablehnung des Mappings; * = Änderungen mit T7 Release 11.0
Weitere Informationen
Empfänger: | | Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Vendoren |
Zielgruppen: | | Front Office/Handel, Middle + Backoffice, IT/System Administration, Revision/Security Coordination |
Kontakt: | | Ihr Key Account Manager oder client.services@eurex.com, für Fragen zum regulatorischen Reporting kontaktieren Sie bitte: eurex.reg.reporting@eurex.com, für technische Fragen Ihren Technical Key Account Manager oder cts@deutsche-boerse.com |
Verweis auf Eurex-Rundschreiben: | | Eurex-Rundschreiben 082/22 |
Web: | | www.eurex.com |
Autorisiert von: | | Michael Peters |