1. Einführung
Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland hat mit Wirkung zu Montag, den 1. Juli 2024 folgende Beschlüsse gefasst:
I.:
- Anpassung der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland („Kontraktspezifikationen") gemäß den Anhängen 2 und 3 zur Umsetzung folgender Maßnahmen:
o Unterstützung des ganzen Handelstages für MSCI Index Total Return Futures (TRF)
o Einführung von Delta-neutralen TAM-Geschäften (TAM = Trade-at-Market) für TRF zur Unterstützung von Delta-neutralen Strategien, die über den T7-Entry-Service in das T7-Handelssystem eingegeben werden
II.:
o Einführung von Quartalsverfällen für EURO STOXX® 50 Indexdividenden-Futures
o Erweiterung der Kontraktverfälle auf bis zu sieben Jahre für ausgewählte Aktiendividenden-Futures
Dieses Rundschreiben enthält alle Informationen zu den o.g. Anpassungen, die den Handel betreffen, sowie die aktualisierten Abschnitte des jeweiligen Regelwerks der Eurex Deutschland.
Start der Produktion: Montag, 1. Juli 2024
Start der Simulation: schon verfügbar in der Simulation
2. Erforderliche Tätigkeiten
Den Teilnehmern wird empfohlen, die potenziellen Auswirkungen auf ihre internen Systeme und Abläufe aufgrund der Einführung der o.g. Änderungen vollständig zu analysieren.
3. Details
I. Index Total Return Futures
A. Überblick der Kontraktspezifikationen für MSCI TRF
Bitte entnehmen Sie den Überblick dem Anhang 1.
B. Delta-neutrale Trade-at-Market Trades
Ziel der neuen Delta TAM-Funktionalität des T7-Entry-Service (TES) ist es, Marktteilnehmer bei der Eingabe von Delta-hedged Index Total Return Futures (TRFs) in Verbindung mit den entsprechenden Index-Futures über einen neuen TES-Typ („Delta TAM“) im Eurex T7-Handelssystem zu unterstützen. Mehr Informationen hierzu können Eurex-Rundschreiben 039/24 entnommen werden.
Bitte entnehmen Sie dem Anhang 1 eine Aufstellung der Produkte, die für die Funktion Delta-neutral Trade-at-Market zur Verfügung stehen werden.
II. Dividendenderivate
Der Zyklus verfügbarer Verfälle für EURO STOXX® 50 Indexdividenden-Futures (FEXD) wird angepasst durch Einführung weiterer Quartalsverfälle (für September und März). Damit werden in Zukunft an Eurex Deutschland jederzeit Verfälle zur Verfügung stehen, welche die nächsten drei Quartale im März-, Juni-, September- und Dezember-Zyklus abdecken.
Zusätzlich werden die Kontraktverfälle für die im Anhang 1 aufgeführten Aktiendividenden-Futures auf bis zu sieben Jahre erweitert.
Bitte entnehmen Sie Anhang 2 die vollständigen Anpassungen in den Kontraktspezifikationen und Anhang 3 die Anpassungen in den Annexen C und D zu den Kontraktspezifikationen.
Die vollständige Fassung der aktualisierten Kontraktspezifikationen wird auf der Eurex-Website www.eurex.com ab Handelsbeginn veröffentlicht unter:
Rules & Regs > Eurex Regelwerke > 03. Kontraktspezifikationen
Anhänge:
- 1 – Überblick der Kontraktspezifikationen bzw. der Produkte zu den Abschnitten 3. I. A., 3. I. B. und II.
- 2 – Aktualisierte Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte unter Eurex Deutschland
- 3 – Aktualisierte Abschnitte der Annexe C und D zu den Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte unter Eurex Deutschland
Weitere Informationen
Empfänger: | | Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Vendoren |
Zielgruppen: | | Front Office/Handel, Middle + Backoffice, IT/System Administration, Revision/Security Coordination |
Kontakt: | | Stuart Heath, Equity & Index Product Design, Tel. +44-207-862-72 53, stuart.heath@eurex.com; Elena Marchidann, Equity & Index Product Design, Tel. +44 20 7862 72 65, elena.marchidann@eurex.com; Damien Zinck, Equity & Index Sales America, tel. +1-312-544-10 51, damien.zinck@eurex.com |
Web: | | www.eurex.com |
Autorisiert von: | | Dr. Randolf Roth |