4月 26, 2022
Eurex Asia
【Qontigo觀點】Amundi將ETF指數轉換為STOXX®歐洲600 ESG Broad Market指數
歐洲最大的資產管理公司-鋒裕匯理投信(Amundi)已將AMUNDISTOXX 歐洲600 UCITS ETF的追踪指數轉換為STOXX®歐洲600 ESG Broad Market指數，這是一支在選股過程中應用了可持續性標準的寬基指數。
這只已有12年曆史的ETF，過去一直追踪基準指數STOXX®歐洲600，現今將更名為AMUNDI STOXX 歐洲 600 ESG UCITSETF DR。其ISIN代碼將保持不變。
STOXX ESG Broad Market指數在起始基準範圍內應用了一套合規性、產品參與度和ESG表現為標準的排除性篩選方式，篩選出11個ICB行業組中的每一個組別前80%的ESG評級成分股。根據Sustainalytics的全球標準篩選評估，不符合規定的公司或涉及有爭議的武器的公司無入選資格。另外的篩選標準排除了參與煙草生產、燃料煤和軍事承包的公司。
在Qontigo的分析中，STOXX 歐洲600ESG Broad Market指數顯示出與基準指數相似的五年風險與回報表現（圖1）1 。同時，ESGBroad Market指數改善了投資組合的ESG表現。 ESG指數目前有474支成分股，而基準指數為600支。
圖1：總報酬
來源：Qontigo。 2012年3月19日至2021年12月31日的總回報(含股息)，以歐元計價。
股市投資轉入ESG基金
歐洲的基金經理們正在更新投資策略，因為客戶對可持續發展目標的不斷增加的需求，同時也為了應對不斷變化的旨在為責任投資帶來明確規則的法規。特別是歐盟的可持續金融披露條例（SFDR），已成為一種將標的指數更改為符合ESG推廣新定義的指數的助推劑。根據Morningstar的數據，截至2021年12月底，符合SFDR第8條和第9條的基金資產規模達4.1萬億歐元，佔歐盟所有銷售基金的42.4%2 。
根據該基金的招股說明書，隨著指數的改變AMUNDI STOXX歐洲600 ESG ETFUCITS ETF DR將被歸類為SFDR第8條。
1 截至2021年12月31日的數據。
2 Morningstar,‘SFDRArticle 8 and Article 9 Funds: 2021 in Review’，2022年2月4日。
